PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOVIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.11%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APITXYOVIX с APIUXYOVIX с APIMXYOVIX с CTSIXYOVIX с KSCOXYOVIX с KSOAX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий YOVIX и NEAIX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

YOVIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.17

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.74

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

4.33

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

15.43

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.17

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между YOVIX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и NEAIX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и NEAIX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOVIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-35.93%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.98%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-35.93%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-7.73%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-8.73%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.92%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и NEAIX

Текущая волатильность для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) составляет 7.52%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOVIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

11.64%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

19.83%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

28.92%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

24.33%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

24.46%

-1.87%