PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOVIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APITXYOVIX с APIUXYOVIX с APIMXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIXYOVIX с FECGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий YOVIX и DMCRX

И YOVIX, и DMCRX имеют комиссию равную 1.38%.

YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

YOVIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.06

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.60

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.73

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

12.46

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.06

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между YOVIX и DMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и DMCRX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и DMCRX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOVIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-59.16%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-15.46%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-59.16%

+26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-10.79%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-20.35%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и DMCRX

Текущая волатильность для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) составляет 7.52%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOVIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.40%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

23.15%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

31.42%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

39.55%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

33.88%

-11.29%