Сравнение YNVD.NEO с ZWB.TO
YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 33.27% vs 60.37% for ZWB.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 26.39%.
YNVD.NEO
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 26.39%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 60.37%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 5.40% | 39.74% | 132.75% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 26.39% | 34.91% | 22.50% |
Correlation
The correlation between YNVD.NEO and ZWB.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов YNVD.NEO и ZWB.TO
Секторы
YNVD.NEO
ZWB.TO
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
YNVD.NEO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
Здравоохранение
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Промышленность
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
YNVD.NEO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
ZWB.TO
Сравнение YNVD.NEO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNVD.NEO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.00 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 7.76 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 34.83 | -30.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и ZWB.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.03%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -39.36% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -7.82% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | 0.00% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -5.54% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 1.74% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и ZWB.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 3.30% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 9.97% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 11.52% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 12.65% | +40.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.75% | 15.67% | +37.08% |
Сравнение комиссий YNVD.NEO и ZWB.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и ZWB.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности ZWB.TO в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.76% | 20.15% | 16.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.61% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
YNVD.NEO and ZWB.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.
YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор