PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YNVD.NEO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

YNVD.NEO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%34.35%

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий YNVD.NEO и USCL.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.67

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.05

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

0.88

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

3.65

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.67

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.13

+0.20

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и USCL.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и USCL.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и USCL.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YNVD.NEOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-21.85%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-14.94%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.01%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.66%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.62%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и USCL.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

6.20%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

10.04%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

20.30%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

15.74%

+37.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

15.74%

+37.68%