Сравнение YNVD.NEO с PSU-U.TO
YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs 4.47% for PSU-U.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и PSU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и PSU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.36% | 44.51% | 133.89% |
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.45% | -1.75% | 10.32% |
Correlation
The correlation between YNVD.NEO and PSU-U.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
PSU-U.TO
Сравнение YNVD.NEO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | PSU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.10 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 2.85 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.98 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.46 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и PSU-U.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и PSU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -16.93% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -4.07% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.59% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.86% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.57% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и PSU-U.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 0.80% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 3.43% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 4.58% | +30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 6.32% | +46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 6.56% | +45.89% |
Сравнение комиссий YNVD.NEO и PSU-U.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и PSU-U.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности PSU-U.TO в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.70% | 2.90% | 3.65% | 3.87% | 1.45% | 0.29% | 0.41% | 1.70% | 1.20% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 21.18% | 23.48% | 17.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNVD.NEO and PSU-U.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.
YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while PSU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.17% for PSU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и PSU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор