PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с BTCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с BTCC-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while BTCC-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 10.00%/yr for BTCC-U.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и BTCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BTCC-U.TO с доходностью -27.40%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

BTCC-U.TO

1 день
-2.30%
1 месяц
-21.97%
С начала года
-27.40%
6 месяцев
-31.67%
1 год
-40.01%
3 года*
33.62%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и BTCC-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.28%
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-27.40%-7.46%118.51%153.14%-64.85%-13.80%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and BTCC-U.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с CSAV.TO
Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с CCCX-B.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. BTCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c BTCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOBTCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
-0.92

+8.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
-1.29

+12.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

0.86

+3.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

-0.81

+25.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

-1.39

+106.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. BTCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа BTCC-U.TO равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и BTCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOBTCC-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

-0.92

+8.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

0.18

+6.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.04

+6.09

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и BTCC-U.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BTCC-U.TO в -76.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и BTCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOBTCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-76.91%

+76.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-49.60%

+49.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-49.60%

+49.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-76.91%

+76.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.60%

+49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-33.96%

+33.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

28.75%

-28.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и BTCC-U.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOBTCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

9.93%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

34.22%

-33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

43.71%

-43.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

55.21%

-54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

56.32%

-55.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и BTCC-U.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как BTCC-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and BTCC-U.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while BTCC-U.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и BTCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор