PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с BTCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с BTCY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSU-U.TO returned 3.37%/yr vs 24.31%/yr for BTCY.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и BTCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как BTCY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BTCY.TO с доходностью -32.81%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

BTCY.TO

1 день
-5.44%
1 месяц
-26.75%
С начала года
-32.81%
6 месяцев
-36.10%
1 год
-44.70%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и BTCY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.03%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-32.81%-4.72%95.96%116.72%-66.87%-11.83%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and BTCY.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с CSAV.TO
Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с MSTYBTCY.TO с BTCC-U.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с BTCC.TOBTCY.TO с KILO-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с ETHY.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. BTCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c BTCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOBTCY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
-0.93

+8.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
-1.33

+12.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

0.85

+3.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

-0.86

+25.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

-1.57

+107.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. BTCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа BTCY.TO равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и BTCY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOBTCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

-0.93

+8.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

-0.09

+6.23

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и BTCY.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки BTCY.TO в -71.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и BTCY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOBTCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-71.07%

+70.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-51.99%

+51.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-51.99%

+51.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.93%

+51.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-32.08%

+32.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

28.59%

-28.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и BTCY.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOBTCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

11.13%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

40.50%

-40.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

48.40%

-48.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

52.87%

-52.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

52.87%

-52.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и BTCY.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BTCY.TO в 24.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		24.06%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and BTCY.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и BTCY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор