PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 0.27%/yr for HISA.NEO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for HISA.NEO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как HISA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, а HISA.NEO немного выше – 1.10%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.03%
1 год
2.10%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.43%0.10%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		1.10%7.20%-4.42%7.04%-4.56%1.26%2.84%3.14%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and HISA.NEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с CSAV.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOHISA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
0.37

+7.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
0.59

+10.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.15

+2.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

0.26

+24.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

0.52

+104.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

0.37

+7.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

0.02

+7.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.14

+6.00

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и HISA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-11.90%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-2.96%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-6.40%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-11.54%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.03%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.22%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.45%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.16%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

4.58%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

6.41%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

6.75%

-6.42%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и HISA.NEO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности HISA.NEO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.27%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and HISA.NEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISA.NEO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISA.NEO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for PSU-U.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.15% for HISA.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и HISA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор