PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and KILO-B.TO (Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while KILO-B.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 18.65%/yr for KILO-B.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for KILO-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как KILO-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KILO-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 3.48%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

KILO-B.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
3.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.12%
3 года*
31.35%
5 лет*
18.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.43%1.69%0.33%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		3.48%64.01%26.88%12.95%-0.74%-3.97%23.60%18.32%4.89%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and KILO-B.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с CSAV.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с CGL-C.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с KILO.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOKILO-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
1.22

+6.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
1.63

+9.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.24

+2.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

1.68

+23.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

4.19

+101.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа KILO-B.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

1.22

+6.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

1.04

+6.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

1.10

+5.04

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки KILO-B.TO в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и KILO-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-21.50%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-19.18%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-19.18%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-20.65%

+20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-6.81%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

7.69%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и KILO-B.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.66%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

22.84%

-22.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

26.36%

-26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

18.04%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

18.89%

-18.56%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и KILO-B.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и KILO-B.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and KILO-B.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for KILO-B.TO.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while KILO-B.TO is Gold. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.28% for KILO-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и KILO-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор