PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs 31.50% for JEPQ.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%18.45%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and JEPQ.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.57

The correlation between YNVD.NEO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNVD.NEO и JEPQ.TO

Секторы
YNVD.NEO
JEPQ.TO

Технологии

100.0%
54.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

YNVD.NEO
100.0%
JEPQ.TO
54.0%

Сырьевые материалы

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
1.0%

Коммуникационные услуги

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
12.8%

Потребительский защитный сектор

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
7.1%

Энергетика

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
0.4%

Финансовые услуги

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
0.4%

Здравоохранение

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
4.4%

Промышленность

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
3.0%

Недвижимость

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
0.2%

Коммунальные услуги

YNVD.NEO

-

JEPQ.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.52

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.37

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.09

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

16.35

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и JEPQ.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-20.05%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-7.74%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.43%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-3.35%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.93%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и JEPQ.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

4.05%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

9.87%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

12.58%

+22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

17.32%

+35.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

17.32%

+35.13%

Сравнение комиссий YNVD.NEO и JEPQ.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and JEPQ.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Purpose Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор