PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YNVD.NEO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и HUTE.TO


2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
-4.19%44.51%133.89%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
13.43%19.04%17.90%

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YNVD.NEO и HUTE.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

YNVD.NEO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YNVD.NEOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.08

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.48

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

9.81

+2.66

YNVD.NEO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTE.TO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YNVD.NEOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.19

+0.14

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и HUTE.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и HUTE.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%


TTM2025202420232022
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
25.81%23.48%17.81%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и HUTE.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


YNVD.NEOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-18.36%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-8.95%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-1.81%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-3.94%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.29%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и HUTE.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YNVD.NEOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

4.22%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

7.78%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

13.90%

+29.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

14.24%

+39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

14.24%

+39.18%