Сравнение YNOT с STHH
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while STHH is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNOT показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 184.91%.
YNOT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 184.91%
- 6 месяцев
- 183.51%
- 1 год
- 147.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNOT и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 12.57% | 12.46% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 184.91% | -17.41% |
Correlation
The correlation between YNOT and STHH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. STHH — Ранг доходности на риск
YNOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение YNOT c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и STHH
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -33.89% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -9.01% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.17% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 52.69% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 51.44% | -27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 51.44% | -27.05% |
Сравнение комиссий YNOT и STHH
YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и STHH
YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.71% | 0.69% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNOT and STHH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.
STHH has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for YNOT.
They also come from different issuers: Horizon and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор