PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 35.73% for FTEC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и FTEC

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%11.87%

Correlation

The correlation between YNOT and FTEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.92

The correlation between YNOT and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и FTEC

Секторы
YNOT
FTEC

Технологии

48.5%
98.6%

Промышленность

15.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

14.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.0%

Сырьевые материалы

8.3%
0.0%

Финансовые услуги

1.8%
0.4%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
FTEC
98.6%

Промышленность

YNOT
15.8%
FTEC
0.5%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
FTEC

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
FTEC

-

Энергетика

YNOT
0.6%
FTEC
0.3%

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

FTEC

-

Недвижимость

YNOT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

YNOT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.53

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.03

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.21

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

6.36

-2.51

YNOT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и FTEC

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-34.95%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.26%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-9.13%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.58%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и FTEC

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.33% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.65%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

19.55%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

23.50%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

25.75%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

24.90%

-0.27%

Сравнение комиссий YNOT и FTEC

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и FTEC

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YNOT and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (8.65%) compared to YNOT (8.33%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 35.73% vs 21.55% for YNOT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, YNOT has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 35.73% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

FTEC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for YNOT.

They also come from different issuers: Horizon and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор