Сравнение YNOT с ARMH
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNOT и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | -6.49% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between YNOT and ARMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. ARMH — Ранг доходности на риск
YNOT
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YNOT c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и ARMH
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -41.19% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -41.19% | +29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -17.23% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 103.28% | -78.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 103.28% | -78.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 103.28% | -78.65% |
Сравнение комиссий YNOT и ARMH
YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и ARMH
Ни YNOT, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YNOT and ARMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.
YNOT and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Horizon and Precidian. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор