PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

YMAR и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и ZOCT

2026 (YTD)20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%-5.44%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEB
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий YMAR и ZOCT

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

YMAR vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.99

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.43

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

15.10

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.44

-0.87

Корреляция

Корреляция между YMAR и ZOCT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и ZOCT

Ни YMAR, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и ZOCT

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-3.18%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-1.91%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.77%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.37%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и ZOCT

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.07%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

1.70%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

3.20%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

3.14%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

3.14%

+8.22%