Сравнение YMAR с OCTB
YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. YMAR is passively managed, while OCTB is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности YMAR и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.35%.
YMAR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAR и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 4.30% | 3.07% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.35% | 2.37% |
Correlation
The correlation between YMAR and OCTB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAR vs. OCTB — Ранг доходности на риск
YMAR
OCTB
Сравнение YMAR c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAR | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.73 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок YMAR и OCTB
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -4.79% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.95% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.70% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 7.26% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 7.26% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 7.26% | +4.01% |
Сравнение комиссий YMAR и OCTB
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и OCTB
Ни YMAR, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YMAR and OCTB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.
YMAR and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для YMAR и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор