PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG.L с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

YMAG.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и JEPQ.L

2026 (YTD)2025
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%17.67%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%21.64%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий YMAG.L и JEPQ.L

YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

YMAG.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAG.LJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.33

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.95

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.54

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

10.66

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAG.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.33

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.67

-0.62

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и JEPQ.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности JEPQ.L в 11.07%

TTM20252024
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и JEPQ.L

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAG.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-20.10%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-11.21%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-4.68%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.03%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

1.97%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и JEPQ.L

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеют волатильность 5.70% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAG.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.59%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.17%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

16.42%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.54%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

16.54%

+5.85%