Сравнение YMAG.L с GLDE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).
YMAG.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и GLDE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и GLDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 1.61% | 30.76% |
Разные валюты инструментов
YMAG.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у GLDE.L с доходностью 1.61%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDE.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и GLDE.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDE.L в 0.35%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
GLDE.L
Сравнение YMAG.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | GLDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.63 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.59 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 6.02 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.65 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и GLDE.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и GLDE.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности GLDE.L в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% |
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.70% | 4.82% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и GLDE.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и GLDE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -16.63% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -16.63% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -10.21% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.34% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.21% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и GLDE.L
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | GLDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 9.77% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 19.48% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 23.31% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.90% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.90% | +2.49% |