Сравнение YLDE с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
YLDE и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.86% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -3.07% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.
YLDE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и VFMV
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
YLDE vs. VFMV — Ранг доходности на риск
YLDE
VFMV
Сравнение YLDE c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 3.93 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и VFMV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и VFMV
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VFMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.02% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и VFMV
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -33.64% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.89% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -15.41% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.80% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.69% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.10% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и VFMV
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.54% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 6.62% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.29% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 11.76% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.34% | +1.52% |