Сравнение YLDE с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
YLDE и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 8.04% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и VCLN
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
YLDE vs. VCLN — Ранг доходности на риск
YLDE
VCLN
Сравнение YLDE c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.44 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.16 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.81 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 21.39 | -16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.44 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.12 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и VCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и VCLN
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и VCLN
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -45.66% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -12.58% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.09% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -24.92% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.42% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и VCLN
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.57% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 21.32% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 29.83% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 27.34% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 27.34% | -11.48% |