Сравнение YLDE с SENT
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. YLDE is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for SENT.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и SENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YLDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и SENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.88% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 23.42% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.03% | -18.25% | 8.96% |
Correlation
The correlation between YLDE and SENT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between YLDE and SENT shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. SENT — Ранг доходности на риск
YLDE
SENT
Сравнение YLDE c SENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | SENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.36 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и SENT
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и SENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -30.34% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | 0.00% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -15.83% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -30.34% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -27.23% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -20.90% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.00% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и SENT
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.00% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 0.00% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 0.00% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.65% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 13.31% | +2.45% |
Сравнение комиссий YLDE и SENT
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и SENT
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and SENT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (1.90%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs SENT's -30.34%.
On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs -4.51% for SENT. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.00% for SENT.
YLDE is categorized as Dividend, while SENT is Long-Short. They also come from different issuers: Franklin Templeton and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 1.01% for SENT.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и SENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор