PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLDE с FGDL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

YLDE и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YLDE и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLDE и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		0.86%13.09%16.44%15.69%5.74%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		7.99%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.99%.

YLDE

1 день
0.08%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.77%
1 год
11.06%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

FGDL

1 день
-1.85%
1 месяц
-8.26%
С начала года
7.99%
6 месяцев
20.59%
1 год
48.56%
3 года*
32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий YLDE и FGDL

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

YLDE vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.74

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.15

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.58

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.10

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FGDL равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.51

-0.78

Корреляция

Корреляция между YLDE и FGDL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и FGDL

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		7.02%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLDE и FGDL

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

YLDEFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-19.23%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-19.23%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-13.72%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.36%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.45%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и FGDL

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.54%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YLDEFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

10.11%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

24.50%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

28.09%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

18.99%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.99%

-3.13%