PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с AMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YLDE returned 14.87% vs 228.44% for AMDY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.69%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

AMDY

1 день
-2.75%
1 месяц
38.24%
С начала года
104.69%
6 месяцев
106.64%
1 год
228.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и AMDY

2026 (YTD)202520242023
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%6.37%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		104.69%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between YLDE and AMDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.34

The correlation between YLDE and AMDY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

YLDE vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
4.30

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.40

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

8.34

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

18.78

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.30

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.21

-0.46

Просадки

Сравнение просадок YLDE и AMDY

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDEAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-53.92%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-27.59%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.75%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-17.99%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

12.23%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и AMDY

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDEAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

21.25%

-19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

40.07%

-33.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

53.49%

-44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

46.01%

-32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

46.01%

-30.25%

Сравнение комиссий YLDE и AMDY

YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и AMDY

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности AMDY в 59.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		59.67%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and AMDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.25%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 14.87% for YLDE. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 6.98% for YLDE.

YLDE is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор