Сравнение YLD с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
YLD и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -5.57% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и XHYE
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
YLD vs. XHYE — Ранг доходности на риск
YLD
XHYE
Сравнение YLD c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.77 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.58 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между YLD и XHYE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и XHYE
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и XHYE
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -8.87% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -5.69% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.27% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.47% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.28% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и XHYE
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.01% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.52% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 6.41% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.73% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 7.73% | +0.53% |