Сравнение YLD с DADS
YLD (Principal Active High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YLD charges 0.39%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности YLD и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
YLD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.80%
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLD и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.83% | 1.90% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between YLD and DADS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. DADS — Ранг доходности на риск
YLD
DADS
Сравнение YLD c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок YLD и DADS
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -17.07% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.77% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.63% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 17.58% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 17.58% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 17.58% | -9.37% |
Сравнение комиссий YLD и DADS
YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и DADS
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.27% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and DADS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Principal and Alphabit. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для YLD и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор