PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

YJUN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и ZMAR

2026 (YTD)2025
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%11.88%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с DMAXYJUN с ZOCT
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий YJUN и ZMAR

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

YJUN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.65

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.74

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

18.69

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.86

-1.37

Корреляция

Корреляция между YJUN и ZMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и ZMAR

Ни YJUN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и ZMAR

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-2.30%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-1.92%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.65%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-0.25%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.38%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и ZMAR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.19%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

1.67%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

3.11%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

3.21%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.21%

+7.98%