PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

YJUN и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с BGLD
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с XBJA

Сравнение комиссий YJUN и XBAP

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

YJUN vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.88

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.56

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

10.47

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между YJUN и XBAP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и XBAP

Ни YJUN, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и XBAP

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-14.57%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.25%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.80%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и XBAP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.82%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

1.87%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

10.09%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

9.99%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

9.99%

+1.20%