PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с PBFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. YJUN is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, YJUN returned 9.66% vs 12.96% for PBFR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YJUN показывает доходность 4.84%, а PBFR немного ниже – 4.65%.

YJUN

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.66%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YJUN и PBFR

2026 (YTD)20252024
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.84%18.77%-2.29%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between YJUN and PBFR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between YJUN and PBFR shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YJUN и PBFR

Секторы
YJUN
PBFR

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YJUN
24.7%
PBFR
11.9%

Промышленность

YJUN
19.8%
PBFR
8.1%

Здравоохранение

YJUN
10.6%
PBFR
8.4%

Технологии

YJUN
10.3%
PBFR
36.2%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.7%
PBFR
10.1%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.7%
PBFR
4.9%

Сырьевые материалы

YJUN
5.9%
PBFR
1.8%

Коммуникационные услуги

YJUN
4.5%
PBFR
10.9%

Энергетика

YJUN
4.0%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

YJUN
4.0%
PBFR
2.3%

Недвижимость

YJUN
1.9%
PBFR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с AIOOYJUN с SMAXYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с DODFXYJUN с BGLD
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

YJUN vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.01

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.40

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.66

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.62

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

24.33

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.01

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.55

-1.00

Просадки

Сравнение просадок YJUN и PBFR

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-8.50%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.82%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-0.63%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.53%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и PBFR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что YJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.55%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.34%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

4.32%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

6.89%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

6.89%

+4.14%

Сравнение комиссий YJUN и PBFR

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и PBFR

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YJUN and PBFR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YJUN has higher volatility (1.00%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.96% vs 9.66% for YJUN. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.96% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for YJUN.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор