Сравнение YJUN с FSEP
YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - YJUN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, YJUN returned 5.70%/yr vs 9.79%/yr for FSEP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности YJUN и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YJUN показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 5.80%.
YJUN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YJUN и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 4.34% | 18.77% | 1.65% | 14.81% | -8.13% | -0.06% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.80% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 6.01% |
Correlation
The correlation between YJUN and FSEP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between YJUN and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YJUN vs. FSEP — Ранг доходности на риск
YJUN
FSEP
Сравнение YJUN c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YJUN | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.70 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.43 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YJUN и FSEP
Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YJUN | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -13.79% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -5.62% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -12.37% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -13.79% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.98% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.12% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YJUN и FSEP
Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 1.37%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YJUN | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.18% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 6.02% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 7.56% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.83% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.52% | +0.46% |
Сравнение комиссий YJUN и FSEP
YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YJUN и FSEP
Ни YJUN, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YJUN and FSEP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSEP has higher volatility (2.18%) compared to YJUN (1.37%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs FSEP's -13.79%.
On 5-year performance, FSEP leads with 9.79% vs 5.70% for YJUN. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 9.79% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.
YJUN and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YJUN is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. YJUN tracks MSCI EAFE Index, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.85% for FSEP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YJUN и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор