PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

YJUN и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%-8.13%0.11%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с DMAXYJUN с ZOCT
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий YJUN и FSEP

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YJUN vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.61

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.64

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

8.27

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между YJUN и FSEP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и FSEP

Ни YJUN, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и FSEP

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-13.79%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.16%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.25%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.19%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.62%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 3.49%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.14%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

12.12%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

10.75%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.64%

+0.55%