PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

YJUN и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YJUN и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и FDND

2026 (YTD)20252024
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%-2.53%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с DMAXYJUN с ZOCT
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий YJUN и FDND

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

YJUN vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.17

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.41

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.25

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

0.66

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.17

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между YJUN и FDND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и FDND

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок YJUN и FDND

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-24.12%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-20.49%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-17.38%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.39%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

7.59%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и FDND

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 3.49%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.04%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

14.34%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

23.45%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

21.65%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.65%

-10.46%