PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YJUN с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - YJUN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, YJUN returned 10.26%/yr vs 16.97%/yr for BUFQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.49%.

YJUN

1 день
0.24%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.66%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YJUN и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		4.84%18.77%1.65%14.81%5.58%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%

Correlation

The correlation between YJUN and BUFQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.63

The correlation between YJUN and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YJUN и BUFQ

Секторы
YJUN
BUFQ

Финансовые услуги

24.7%
0.2%

Промышленность

19.8%
2.8%

Здравоохранение

10.6%
4.2%

Технологии

10.3%
54.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

5.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.5%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

YJUN
24.7%
BUFQ
0.2%

Промышленность

YJUN
19.8%
BUFQ
2.8%

Здравоохранение

YJUN
10.6%
BUFQ
4.2%

Технологии

YJUN
10.3%
BUFQ
54.2%

Потребительский циклический сектор

YJUN
7.7%
BUFQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

YJUN
6.7%
BUFQ
7.6%

Сырьевые материалы

YJUN
5.9%
BUFQ
1.2%

Коммуникационные услуги

YJUN
4.5%
BUFQ
15.5%

Энергетика

YJUN
4.0%
BUFQ
0.6%

Коммунальные услуги

YJUN
4.0%
BUFQ
1.4%

Недвижимость

YJUN
1.9%
BUFQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с AIOOYJUN с SMAXYJUN с EAPRYJUN с DODFXYJUN с ZOCTYJUN с BGLD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

YJUN vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.59

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.84

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.98

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

20.10

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.42

-0.87

Просадки

Сравнение просадок YJUN и BUFQ

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YJUNBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-15.74%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.39%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-15.74%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.31%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 1.00%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YJUNBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.13%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

6.41%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

8.28%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

13.34%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

13.34%

-2.31%

Сравнение комиссий YJUN и BUFQ

YJUN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и BUFQ

Ни YJUN, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YJUN and BUFQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to YJUN (1.00%). In terms of maximum drawdown, YJUN dropped -21.53% vs BUFQ's -15.74%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.97% vs 10.26% for YJUN. On fees, YJUN is cheaper at 0.90% per year. On volatility, YJUN has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.97% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YJUN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

YJUN and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YJUN is categorized as Defined Outcome, while BUFQ is Nasdaq-100. YJUN tracks MSCI EAFE Index, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 1.10% for BUFQ.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YJUN и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор