PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

YJUN и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%1.65%14.81%5.58%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с DMAXYJUN с ZOCT
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий YJUN и BUFQ

YJUN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

Доходность на риск

YJUN vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.14

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

11.76

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.24

-0.75

Корреляция

Корреляция между YJUN и BUFQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и BUFQ

Ни YJUN, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YJUN и BUFQ

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-15.74%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.83%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.37%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.41%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.61%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) составляет 3.49%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что YJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.78%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

13.87%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

13.56%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.56%

-2.37%