PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YJUN с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YJUN с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

YJUN и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YJUN и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YJUN и BUFP

2026 (YTD)20252024
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		1.08%18.77%-2.29%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

YJUN

1 день
0.66%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.02%
1 год
14.13%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с YJUN:
YJUN с EFASYJUN с DODFXYJUN с SMAXYJUN с AIOOYJUN с EAPRYJUN с ZOCTYJUN с BGLD
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий YJUN и BUFP

YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

YJUN vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YJUN
Ранг доходности на риск YJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YJUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YJUN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YJUN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YJUN c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YJUNBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.25

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.89

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.73

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

9.93

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YJUN vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YJUN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YJUN и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YJUNBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.05

-0.56

Корреляция

Корреляция между YJUN и BUFP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YJUN и BUFP

YJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
YJUN
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок YJUN и BUFP

Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

YJUNBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-11.98%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.16%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.05%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.08%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.42%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности YJUN и BUFP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.49% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YJUNBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

5.01%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

11.12%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

9.78%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

9.78%

+1.41%