Сравнение YGLD.DE с WGLD.DE
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold. YGLD.DE is actively managed, while WGLD.DE is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 13.12% vs 34.44% for WGLD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for WGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и WGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у WGLD.DE с доходностью 2.75%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и WGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 0.15% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and WGLD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YGLD.DE and WGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. WGLD.DE — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
WGLD.DE
Сравнение YGLD.DE c WGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | WGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.81 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.60 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и WGLD.DE
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки WGLD.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и WGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | WGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -16.58% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -16.58% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -14.99% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.27% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 6.54% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и WGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | WGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.05% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 20.18% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 23.13% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 16.05% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 15.87% | +10.65% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и WGLD.DE
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WGLD.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и WGLD.DE
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как WGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and WGLD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while WGLD.DE is Gold. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.12% for WGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и WGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор