PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с VDIV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE).

YGLD.DE и VDIV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. VDIV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и VDIV.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.99%24.55%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.99%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.86%
6 месяцев
13.29%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIV.DE

1 день
0.63%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.99%
6 месяцев
18.50%
1 год
24.89%
3 года*
20.38%
5 лет*
18.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ

Сравнение комиссий YGLD.DE и VDIV.DE

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.

VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEVDIV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.90

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.36

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.92

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

21.43

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VDIV.DE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и VDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEVDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.90

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.93

-0.10

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и VDIV.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и VDIV.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VDIV.DE в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.31%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и VDIV.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и VDIV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-35.93%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-11.07%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

0.00%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.25%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

1.35%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и VDIV.DE

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

3.64%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

6.66%

+21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

13.02%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

11.96%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

15.92%

+11.30%