PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с JEIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с JEIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE).

YGLD.DE и JEIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и JEIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и JEIP.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у JEIP.DE с доходностью 1.27%.

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий YGLD.DE и JEIP.DE

И YGLD.DE, и JEIP.DE имеют комиссию равную 0.35%.

YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

YGLD.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEJEIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.06

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.17

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.12

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

0.50

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. JEIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа JEIP.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и JEIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEJEIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.11

+0.95

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и JEIP.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и JEIP.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности JEIP.DE в 7.56%

TTM20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%0.00%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и JEIP.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки JEIP.DE в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и JEIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEJEIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-18.69%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.46%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-6.10%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-7.39%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.18%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и JEIP.DE

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEJEIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

2.63%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

5.61%

+22.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

13.35%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

12.89%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

12.89%

+14.33%