PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).

JEIP.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.82%4.74%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DEJEIP.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и VUSA.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

JEIP.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEVUSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.61

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.92

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.35

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

7.97

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.79

-0.91

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и VUSA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и VUSA.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VUSA.DE в 0.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и VUSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-33.63%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.41%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.01%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.48%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.10%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и VUSA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.68%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.63%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.11%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

15.20%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.87%

-3.98%