Сравнение JEIP.DE с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
JEIP.DE и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.DE и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.DE и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | -4.10% | 0.88% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.96% | 13.79% | -0.91% |
Разные валюты инструментов
JEIP.DE торгуется в EUR, в то время как SDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.96%.
JEIP.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.DE и SDIV
JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
JEIP.DE vs. SDIV — Ранг доходности на риск
JEIP.DE
SDIV
Сравнение JEIP.DE c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.DE | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.37 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.83 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.63 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.34 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.DE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.37 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.15 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.DE и SDIV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.DE и SDIV
Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.56% | 7.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.DE и SDIV
Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки SDIV в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.DE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -56.90% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -13.04% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -17.50% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -18.63% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.67% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.DE и SDIV
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.DE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 5.15% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 8.77% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 16.83% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 15.32% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 18.38% | -5.49% |