Сравнение JEIP.DE с SDIV
JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - JEIP.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. JEIP.DE is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, JEIP.DE returned 7.13% vs 23.57% for SDIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JEIP.DE charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.DE и SDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.DE торгуется в EUR, в то время как SDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.96%.
JEIP.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам JEIP.DE и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.23% | -4.10% | -3.58% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.96% | 13.79% | 0.89% |
Correlation
The correlation between JEIP.DE and SDIV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.DE vs. SDIV — Ранг доходности на риск
JEIP.DE
SDIV
Сравнение JEIP.DE c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.DE | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.71 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 15.01 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.DE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.15 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.DE и SDIV
Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SDIV в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.DE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -53.22% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -6.38% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -16.97% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -16.67% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.57% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.DE и SDIV
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.47%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.DE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.46% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 8.78% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 11.63% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 15.37% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 18.36% | -5.27% |
Сравнение комиссий JEIP.DE и SDIV
JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.DE и SDIV
Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности SDIV в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.31% | 7.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.24% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.DE and SDIV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEIP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEIP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
JEIP.DE is categorized as Derivative Income, while SDIV is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.DE and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.DE и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор