PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSNX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSNX с YFSIX

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - YFSNX is a Global Equities fund actively managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSNX returned 7.60%/yr vs 8.58%/yr for YFSIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. YFSNX charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.

Доходность

Сравнение доходности YFSNX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSNX показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 26.70%.

YFSNX

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.80%
С начала года
22.00%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.20%
1 месяц
1.94%
С начала года
26.70%
6 месяцев
12.89%
1 год
27.25%
3 года*
17.38%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSNX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		22.00%14.79%-0.47%16.48%-9.39%13.00%18.32%24.48%2.18%20.95%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		26.70%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Correlation

The correlation between YFSNX and YFSIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

1.00

The correlation between YFSNX and YFSIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund Class N

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с YFSNX:
YFSNX с VMNVXYFSNX с ARSVXYFSNX с EPSYXYFSNX с GQRIXYFSNX с LVAFXYFSNX с BLUEXYFSNX с GCCHX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX

Доходность на риск

YFSNX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSNX
Ранг доходности на риск YFSNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSNX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSNXYFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.42

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.59

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

6.77

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSNX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSNX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSNX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSNXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок YFSNX и YFSIX

Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и YFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSNXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-35.10%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.20%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.20%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.14%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.20%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.89%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.47%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSNX и YFSIX

AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSNXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.77%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

20.79%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

21.37%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.39%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.25%

+0.03%

Сравнение комиссий YFSNX и YFSIX

YFSNX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSNX и YFSIX

Ни YFSNX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		0.00%0.00%8.40%7.86%4.33%8.06%4.71%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, YFSNX and YFSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YFSNX has higher volatility (6.73%) compared to YFSIX (5.77%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs YFSIX's -35.10%.

YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSNX и YFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор