Сравнение YFSIX с PAXLX

С начала года, YFSIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у PAXLX с доходностью -8.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PAXLX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и PAX LARGE CAP FUND (PAXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PAXLX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и PAXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YFSIX и PAXLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%.

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки PAXLX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и PAXLX.

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.