Сравнение YETH с BWET
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. YETH is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -32.03% |
Correlation
The correlation between YETH and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BWET — Ранг доходности на риск
YETH
BWET
Сравнение YETH c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.99 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 66.60 | -67.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 176.91 | -177.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 20.67 | -21.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 2.01 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и BWET
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -56.90% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -30.64% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -0.90% | -58.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -24.06% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 11.51% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BWET
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 9.35%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 28.88% | -19.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 88.79% | -50.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 98.73% | -41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 70.70% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 70.70% | -15.33% |
Сравнение комиссий YETH и BWET
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BWET
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -31.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 0.00% for BWET.
YETH is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор