Сравнение YELP с WSM
YELP (Yelp Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. YELP operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, YELP returned -1.39%/yr vs 25.59%/yr for WSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YELP и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YELP показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции YELP уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -1.39% против 25.59% соответственно.
YELP
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -19.13%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -11.62%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -1.39%
WSM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 55.00%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 25.59%
Сравнение доходности по годам YELP и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YELP Yelp Inc. | -22.24% | -21.47% | -18.25% | 73.15% | -24.56% | 10.93% | -6.20% | -0.46% | -16.61% | 10.04% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 17.35% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between YELP and WSM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between YELP and WSM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YELP:
$1.40B
WSM:
$24.95B
YELP:
$2.20
WSM:
$8.93
YELP:
10.76
WSM:
23.31
YELP:
0.19
WSM:
4.71
YELP:
1.02
WSM:
3.22
YELP:
2.22
WSM:
13.34
YELP:
$1.47B
WSM:
$7.88B
YELP:
$1.32B
WSM:
$3.63B
YELP:
$252.66M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YELP vs. WSM — Ранг доходности на риск
YELP
WSM
Сравнение YELP c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yelp Inc. (YELP) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YELP | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.38 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.14 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YELP | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.96 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.50 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок YELP и WSM
Максимальная просадка YELP за все время составила -85.25%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YELP и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YELP | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -89.01% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.83% | -23.27% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.16% | -36.79% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -51.92% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -59.71% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.90% | -5.33% | -70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.60% | -25.05% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 10.23% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YELP и WSM
Yelp Inc. (YELP) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что YELP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YELP | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 11.02% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 24.42% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 33.63% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 44.64% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 44.22% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YELP и WSM
YELP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
YELP Yelp Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YELP и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yelp Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YELP и WSM
YELP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yelp Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.05M при выручке в 361.46M, что соответствует валовой рентабельности в 89.4%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
YELP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yelp Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.30M при выручке в 361.46M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
YELP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yelp Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.74M при выручке в 361.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
YELP and WSM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YELP has higher volatility (19.02%) compared to WSM (11.02%). In terms of maximum drawdown, YELP dropped -85.25% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YELP и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор