PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YELP с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YELP с WSM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yelp Inc. (YELP) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YELP или WSM.

Корреляция

Корреляция между YELP и WSM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YELP и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yelp Inc. (YELP) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.14%
963.78%
YELP
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YELP:

-0.39

WSM:

0.14

Коэф-т Сортино

YELP:

-0.36

WSM:

0.61

Коэф-т Омега

YELP:

0.95

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

YELP:

-0.18

WSM:

0.21

Коэф-т Мартина

YELP:

-0.93

WSM:

0.55

Индекс Язвы

YELP:

12.66%

WSM:

14.11%

Дневная вол-ть

YELP:

30.22%

WSM:

54.89%

Макс. просадка

YELP:

-85.25%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

YELP:

-63.86%

WSM:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YELP:

$2.28B

WSM:

$18.70B

EPS

YELP:

$1.88

WSM:

$8.80

Коэффициент P/E

YELP:

18.69

WSM:

17.20

Коэффициент PEG

YELP:

0.40

WSM:

1.95

Коэффициент P/S

YELP:

1.62

WSM:

2.42

Коэффициент P/B

YELP:

3.07

WSM:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

YELP:

$1.08B

WSM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

YELP:

$973.40M

WSM:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

YELP:

$182.11M

WSM:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, YELP показывает доходность -8.45%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции YELP уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -3.63% против 17.83% соответственно.

YELP

С начала года

-8.45%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

5.29%

1 год

-11.36%

5 лет

11.75%

10 лет

-3.63%

WSM

С начала года

-17.73%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

13.06%

1 год

9.03%

5 лет

42.04%

10 лет

17.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YELP и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YELP
Ранг риск-скорректированной доходности YELP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YELP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YELP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YELP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YELP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YELP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YELP c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yelp Inc. (YELP) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YELP, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YELP: -0.39
WSM: 0.14
Коэффициент Сортино YELP, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YELP: -0.36
WSM: 0.61
Коэффициент Омега YELP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YELP: 0.95
WSM: 1.08
Коэффициент Кальмара YELP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YELP: -0.18
WSM: 0.21
Коэффициент Мартина YELP, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YELP: -0.93
WSM: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа YELP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YELP и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.14
YELP
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YELP и WSM

YELP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YELP
Yelp Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок YELP и WSM

Максимальная просадка YELP за все время составила -85.25%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YELP и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.86%
-30.22%
YELP
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности YELP и WSM

Текущая волатильность для Yelp Inc. (YELP) составляет 14.49%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.36%. Это указывает на то, что YELP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
25.36%
YELP
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YELP и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yelp Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию