PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YELP с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение YELP с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yelp Inc. (YELP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности YELP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yelp Inc. (YELP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YELP и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YELP
Yelp Inc.		-17.11%-21.47%-18.25%73.15%-24.56%10.93%-6.20%-0.46%-16.61%10.04%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, YELP показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции YELP уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.57% против 14.17% соответственно.

YELP

1 день
1.82%
1 месяц
11.46%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-19.93%
1 год
-33.99%
3 года*
-6.38%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
2.57%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yelp Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с YELP:
YELP с GTLBYELP с GMABYELP с XOMYELP с WSM
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

YELP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YELP
Ранг доходности на риск YELP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YELP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YELP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YELP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YELP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YELP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YELP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yelp Inc. (YELP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YELP^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.00

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.52

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.54

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.32

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YELP vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YELP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YELP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YELP^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.00

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.62

-0.62

Корреляция

Корреляция между YELP и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок YELP и ^SP500TR

Максимальная просадка YELP за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YELP и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

YELP^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-55.25%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.67%

-12.12%

-39.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-24.49%

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.23%

-33.79%

-38.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.31%

-5.55%

-68.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.37%

-8.20%

-47.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

2.55%

+23.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YELP и ^SP500TR

Yelp Inc. (YELP) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что YELP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YELP^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.38%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

9.55%

+19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

18.32%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

16.90%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.21%

18.05%

+28.16%