PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YEAR и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.84%.


YEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
10 лет*

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YEAR и BUFC


2026 (YTD)202520242023
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
1.13%4.69%5.41%0.43%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
2.84%5.50%10.81%0.47%

Correlation

The correlation between YEAR and BUFC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

YEAR vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARBUFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.40

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.85

2.46

+14.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.82

10.49

+62.33

YEAR vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

2.09

+2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

1.42

+2.84

Просадки

Сравнение просадок YEAR и BUFC

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и BUFC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YEARBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-8.29%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-3.62%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.76%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.85%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и BUFC

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YEARBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.98%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

3.36%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

4.25%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

5.64%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

5.64%

-4.49%

Сравнение комиссий YEAR и BUFC

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и BUFC

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы


YEAR and BUFC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (0.98%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs BUFC's -8.29%.

On 1-year performance, BUFC leads with 8.86% vs 3.81% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.86% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for BUFC.

YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.69% for BUFC.

YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YEAR и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор