PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YEAR и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YEAR и BUFC


2026 (YTD)202520242023
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
0.63%4.69%5.41%0.43%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
-1.39%5.50%10.81%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.


YEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.94%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB Conservative Buffer ETF

Сравнение комиссий YEAR и BUFC

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.


Доходность на риск

YEAR vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.58

0.73

+3.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.46

1.15

+7.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.18

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.65

1.02

+12.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

62.07

5.35

+56.71

YEAR vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

0.73

+3.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.29

1.15

+3.14

Корреляция

Корреляция между YEAR и BUFC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и BUFC

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.22%4.33%5.16%5.00%1.19%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YEAR и BUFC

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и BUFC.


Загрузка...

Показатели просадок


YEARBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-8.29%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-5.29%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.35%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.78%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и BUFC

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YEARBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.89%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

3.56%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

7.31%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

5.77%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.17%

5.77%

-4.60%