Сравнение YEAR с BUFC
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, YEAR returned 3.81% vs 8.86% for BUFC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.84%.
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.84% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
Correlation
The correlation between YEAR and BUFC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. BUFC — Ранг доходности на риск
YEAR
BUFC
Сравнение YEAR c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.40 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.85 | 2.46 | +14.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.82 | 10.49 | +62.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | 2.09 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 1.42 | +2.84 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и BUFC
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -8.29% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -3.62% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.12% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.76% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.85% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и BUFC
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.98% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 3.36% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 4.25% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 5.64% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 5.64% | -4.49% |
Сравнение комиссий YEAR и BUFC
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и BUFC
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and BUFC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFC has higher volatility (0.98%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs BUFC's -8.29%.
On 1-year performance, BUFC leads with 8.86% vs 3.81% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 8.86% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for BUFC.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.69% for BUFC.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор