PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

YDEC и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и ZMAR

2026 (YTD)2025
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%10.24%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с ZMAYYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с MMAXYDEC с NAPR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий YDEC и ZMAR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

YDEC vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.31

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.65

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.74

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

18.69

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.86

-1.36

Корреляция

Корреляция между YDEC и ZMAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и ZMAR

Ни YDEC, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и ZMAR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-2.30%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-1.92%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.65%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.25%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.38%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и ZMAR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.19%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

1.67%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

3.11%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

3.21%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

3.21%

+7.85%