PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YDEC с XBAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, YDEC returned 4.58%/yr vs 9.66%/yr for XBAP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности YDEC и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.40%.

YDEC

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.35%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
7.40%
6 месяцев
8.28%
1 год
15.04%
3 года*
13.50%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YDEC и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		3.60%16.04%-0.79%14.33%-6.37%1.64%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.40%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Correlation

The correlation between YDEC and XBAP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.68

The correlation between YDEC and XBAP shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YDEC и XBAP

Секторы
YDEC
XBAP

Финансовые услуги

24.7%
11.6%

Промышленность

19.8%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Технологии

10.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YDEC
24.7%
XBAP
11.6%

Промышленность

YDEC
19.8%
XBAP
8.3%

Здравоохранение

YDEC
10.6%
XBAP
8.5%

Технологии

YDEC
10.3%
XBAP
35.7%

Потребительский циклический сектор

YDEC
7.7%
XBAP
10.2%

Потребительский защитный сектор

YDEC
6.7%
XBAP
4.9%

Сырьевые материалы

YDEC
5.9%
XBAP
1.8%

Коммуникационные услуги

YDEC
4.5%
XBAP
11.3%

Энергетика

YDEC
4.0%
XBAP
3.5%

Коммунальные услуги

YDEC
4.0%
XBAP
2.4%

Недвижимость

YDEC
1.9%
XBAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с ZMAYYDEC с MMAXYDEC с DNOVYDEC с DOGG
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

YDEC vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
4.21

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
7.57

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.10

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

15.49

-13.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

76.14

-68.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.21

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.00

-0.48

Просадки

Сравнение просадок YDEC и XBAP

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YDECXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-14.57%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.98%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-8.25%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-14.57%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.86%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.74%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.20%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и XBAP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YDECXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.12%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

2.71%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.60%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

9.97%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

9.87%

+1.13%

Сравнение комиссий YDEC и XBAP

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и XBAP

Ни YDEC, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YDEC and XBAP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YDEC has higher volatility (2.03%) compared to XBAP (1.12%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.66% vs 4.58% for YDEC. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.66% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

YDEC and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YDEC и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор