PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

YDEC и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%1.64%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с NAPRYDEC с ZFEBYDEC с ZMAYYDEC с AIOO
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий YDEC и PSMR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

YDEC vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.04

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.67

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.05

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Корреляция

Корреляция между YDEC и PSMR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и PSMR

Ни YDEC, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и PSMR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-11.78%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.10%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.07%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.72%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и PSMR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.24%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

2.24%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

8.76%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

8.52%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

8.52%

+2.54%