PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YDEC с FBUF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, YDEC returned 9.35% vs 17.52% for FBUF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности YDEC и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YDEC показывает доходность 3.60%, а FBUF немного ниже – 3.46%.

YDEC

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.35%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FBUF

1 день
-1.97%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YDEC и FBUF

2026 (YTD)20252024
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		3.60%16.04%-3.01%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		3.46%14.01%10.13%

Correlation

The correlation between YDEC and FBUF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between YDEC and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с ZMAYYDEC с MMAXYDEC с DOGGYDEC с ZDEK
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

YDEC vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.27

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.00

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.13

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

13.94

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.35

-0.83

Просадки

Сравнение просадок YDEC и FBUF

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YDECFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-11.09%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-5.61%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.98%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.37%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что YDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YDECFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.37%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

5.74%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.76%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

9.63%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

9.63%

+1.37%

Сравнение комиссий YDEC и FBUF

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и FBUF

YDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.64%0.64%0.54%
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YDEC and FBUF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (2.37%) compared to YDEC (2.03%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.52% vs 9.35% for YDEC. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YDEC has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.52% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for YDEC.

They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YDEC и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор