PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YDEC с EAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. YDEC is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past 5 years, YDEC returned 4.58%/yr vs 4.45%/yr for EAPR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.

Доходность

Сравнение доходности YDEC и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 7.71%.

YDEC

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.35%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.37%
1 год
16.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YDEC и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		3.60%16.04%-0.79%14.33%-6.37%1.64%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		7.71%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Correlation

The correlation between YDEC and EAPR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.68

The correlation between YDEC and EAPR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YDEC и EAPR

Секторы
YDEC
EAPR

Финансовые услуги

24.7%
19.5%

Промышленность

19.8%
7.5%

Здравоохранение

10.6%
2.9%

Технологии

10.3%
36.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.0%

Сырьевые материалы

5.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.9%

Энергетика

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

YDEC
24.7%
EAPR
19.5%

Промышленность

YDEC
19.8%
EAPR
7.5%

Здравоохранение

YDEC
10.6%
EAPR
2.9%

Технологии

YDEC
10.3%
EAPR
36.9%

Потребительский циклический сектор

YDEC
7.7%
EAPR
9.5%

Потребительский защитный сектор

YDEC
6.7%
EAPR
3.0%

Сырьевые материалы

YDEC
5.9%
EAPR
6.5%

Коммуникационные услуги

YDEC
4.5%
EAPR
6.9%

Энергетика

YDEC
4.0%
EAPR
4.1%

Коммунальные услуги

YDEC
4.0%
EAPR
2.1%

Недвижимость

YDEC
1.9%
EAPR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с ZMAYYDEC с MMAXYDEC с DOGGYDEC с ZDEK
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG

Доходность на риск

YDEC vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.16

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.29

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.50

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

29.00

-21.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.16

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок YDEC и EAPR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YDECEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-17.65%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.73%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-10.24%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-17.65%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.73%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.06%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.58%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и EAPR

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) составляет 2.03%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что YDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YDECEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.47%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.96%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.77%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

10.16%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.09%

+0.91%

Сравнение комиссий YDEC и EAPR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EAPR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и EAPR

Ни YDEC, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YDEC and EAPR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.47%) compared to YDEC (2.03%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs EAPR's -17.65%.

On 5-year performance, YDEC leads with 4.58% vs 4.45% for EAPR. On fees, EAPR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YDEC has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YDEC has performed better with a 4.58% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAPR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

YDEC and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YDEC и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор