PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YDEC с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

YDEC и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YDEC и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YDEC и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		1.22%16.04%-0.79%14.33%-6.37%5.25%0.90%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

YDEC

1 день
0.80%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.09%
1 год
11.75%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с DOGGYDEC с FDNDYDEC с NAPRYDEC с ZFEBYDEC с ZMAYYDEC с AIOO
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с BUFD

Сравнение комиссий YDEC и DDEC

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

YDEC vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.21

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.53

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.09

-0.59

Корреляция

Корреляция между YDEC и DDEC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и DDEC

Ни YDEC, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YDEC и DDEC

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

YDECDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-10.22%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.46%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-10.22%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.53%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.92%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и DDEC

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YDECDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.85%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

4.55%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

8.63%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

6.99%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

6.92%

+4.14%