PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с USCL.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

YCST.NEO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.17%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.17%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и USCL.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.66

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.04

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.95

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

3.93

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.66

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.15

-1.63

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и USCL.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и USCL.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%.

TTM202520242023
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.32%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и USCL.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-21.85%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-8.56%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-4.44%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-2.67%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

3.63%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и USCL.TO

Текущая волатильность для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) составляет 5.46%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.19%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

10.05%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

20.30%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

15.73%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

15.73%

+8.10%